交易技巧 | 如何提高交易胜率

职场故事 阅读(849)
钱柜777

9aab1d5018b84f8c83a44497daac4a1b

在市场中的赢家中,技术是首屈一指的,其主导交易的核心是基金管理,风险控制和交易策略。他们之所以能赚钱,是因为99.8%的输家没有实施基金管理,风险控制和交易策略。

事实上,就是看到这一点,0.2%的获奖者只在资金管理,风险控制和交易策略上努力工作。他们从不关心技术分析。技术分析的要求非常粗糙,足以使它们达到10年。 20年来,继续成为赢家。由于他们的广阔视野和深刻的艺术理念,他们是无与伦比的,并且只关注技术分析的交易者抵消。

接下来,我们将看一下所谓的基金管理,看看基金管理层在交易系统中的地位,以及我们应该如何控制基金管理。

要理解什么是资金管理,首先必须强调一点:市场起伏是不可预测的。

据估计,有人想跳起来说:我不预测跌宕起伏,如何买入或卖出,或者如果我想买入股票,我为什么要买?

在这方面,如果你无法理解市场的不可预测的趋势,但内心愿意接受不可预测的,那么你需要的是给自己一些时间去思考,有一天你会明白。

我们为什么要强调不预测?因为只知道不预测,才能真正了解交易规则,只有了解交易规则,才能有效地建立自己的交易系统。成熟的交易系统应包括基金管理。基金管理不应独立于交易系统而存在。请记住,它不应该,也不是不可能的。

要准确理解交易规则体系,资金管理的概念,首先要学会不要预测!

合理的资金管理来控制风险

为了方便大家的理解,我仍然使用平均交易系统来解释,金叉是开放的,死叉是更开放的。

假设移动平均交易系统的准确率为30%且平均损益率为7:3,则整个交易系统在不考虑交易费用和成本的情况下无法赚钱。如何理解?例如,交易百订单,30单打赚钱,70单打亏本,赚钱平均收入7万元,亏损名单平均3万元,当然,它已经不见了。

事实上,仅由指标建立的大多数交易规则和交易系统只能在没有损失的情况下实现。

假设通过回溯测试长期历史数据,该系统的最大损失已达到80%。那么,可以说这个系统不仅没有赚钱,而且风险系数仍然很大,最大回撤率是80%。这非常可怕。

如何理解?如果你有一百万美元,最大的损失只有20万元,虽然最终的结果仍然可以赚到100万,但在这个过程中风险因素非常大,可以说它失去了控制,遇到一只可怕的黑天鹅随时都会爆炸。

对于一个有风险且赚不到钱的系统,它是完全没用的吗?答:当然不是。

我们首先看风险,系统的最大回撤是80%,那么这个风险可以降低吗?当然,如果将头寸减少一半,整体风险因素将减半,最大回撤幅度为40%。

然后我们将头寸减少到25%?然后最大回撤是否会降至20%。当我们在交易系统中将“最高仓位在25%以内”作为规则时,我们会得到一个风险较低,最大回撤率为20%且没有资金的系统。

规则,主要用于风险控制。

交易系统风险的控制源于合理的资金管理。

b59fce31caff4841a5016c435bae10f7

优秀的资金管理,以放大利润

对我们来说,低风险但不是非常有利可图的交易系统实际上是无用的。那么,我们怎样才能使这个系统实现正收入赚钱呢?

在实际操作中,打开和关闭规则不会改变。不可能将准确率改为30%。对我们来说,7到3的损益率是无法改变的。虽然很无奈,但没有办法。我们可以改变头寸,如果可以的话,利润清单的平均头寸是25%,损失清单的平均头寸控制在10%左右。那么,我们没有盈利吗?

如果有100万,则损失订单的平均仓位为100,000,损失为3,000。根据交易系统7至3的损益比率和25%的25%持有率,相当于每单一利润1750万的利润。每100个订单可能有利可图,30个单个x175万个--70个单个x3千=315,000

问题是,我们如何才能实现控制在10%的损失订单的整体位置,并将利润订单的整体位置扩大到25%?

事实上,有很多方法可以做到这一点。其中,更容易理解增加和减少头寸的规则。不同的系统对应于添加和减去位置的不同规则。通过制定一系列规则,控制仓位的规模,扩大利润,这个过程也在基金管理的范围内。资金管理几乎可以在这里实现利润最大化!

优秀的基金管理可以将一个不赚钱的系统变成一个赚钱的系统,一个赚小钱的系统就变成了赚大钱的系统。

简单的开放和结束规则,加上良好的资金管理,可以创建一个有利可图的,风险控制的交易系统;一个优秀的交易系统更复杂。

一个好的交易系统包括交易规则和资金管理。合理的资金管理可以有效地控制交易系统的风险,同时有效地放大交易系统的盈利能力。

f286b63a-ded5-4aa3-a519-980c4a03e54f

xxxx